米多量化交易系统开发平台丨米多量化炒币系统开发方案

发布时间：2022-05-12 11:06:38 阅读：次来源：行李绳厂家

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量化干货：量化交易系统设计的6大细节

常见的入场模式：

1般经常使用的入场模式不外乎两种，1种是事前肯定1个价格，当盘中z新价格到达或超过这个价格，系统开仓又叫做突破进场。还有1个是在盘中计算1些指标，当这些指标到达所设定的开仓条件后，在下1个时间采样区间的开盘价系统开仓。

(1)突破信号：

突破信号1般包括两种，1种是根据昨天或N天前的价格所计算的1个用于今天的固定不变的价格点，采取此类信号的策略为波幅突破策略，固定时间突破策略，和枢轴线突破策略。波幅突破策略采取昨天高点减去低点计算出的1个波幅值，然后在今天开盘价基础上加上或减去这个波幅值来肯定1个固定区间，铛铛天z新价格突破上面区间或下面区间时入场。固定时间突破策略是通过肯定今天开盘后1段时间内的高低点，当这段时间后的价格突破了这段时间内的高低点价格后入场。枢轴线突破策略则是根据枢轴线计算方法使用昨天高点，开盘价，收盘价来计算3条阻力线和支持线，现今天价格突破其中的某条阻力线和支持线时入场。

还有1种突破信号是根据盘中价格即时更新的，也叫做动态带突破，其中比较经典的策略主要为唐奇安通道突破和波动率通道突破系统。其中唐奇安通道突破采取的是前1段时间的z高价和z低价作为1个动态的区间，铛铛前价格突破这个区间时开仓，而波动率通道则是采取统计学计算前1段时间收盘价的标准差然后在收盘价的均线上加减这个标准差来组成1个动态的标准差带，铛铛前价格突破这个标准差带时开仓。

(2)开盘价指标信号：

开盘价指标信号通常有3种类型的策略，1种就是均线类。均线类策略主要是使用两个或多个不同周期的收盘价的均线，短周期的均线向上穿越长周期或下穿时，在1根k线的开盘价开仓。

1种是指标类策略。指标类策略通常采取1些设定好的高低点的指标值作为开仓点，比如RSI指标等，该指标盘中根据之前的价格进行实时计算，当该指标值到达预设值时在下1根k线的开盘价开仓。

还有1种是形态类策略。形态类策略通常采取事前定义好的1种形态，铛铛前价格形态满足这类定义好的形态时，在下1根k线的开盘价开仓。形态类策略简单的比如红3兵策略，当出现连续3根红色阳线或3根绿色阴线时开仓。还有复杂的比如采取形态辨认的策略，事前定义1种胜率相对较高的形态，然后在盘中通过形态辨认的方法来计算，铛铛前价格形态与定义的价格形态近似度到达1定时，则在下1根k线的开盘价进场。

2、常见的过滤指标

过滤指标通常在系统设计中起到一语道破的作用，1个胜率相对较高的进场信号结合1个过滤指标通常会起到更加提高胜率的效果。不过过滤通常也是以牺牲进场交易次数为代价的，因减少的交易次数而进而牺牲更早的进场交易利润。常见的过滤条件包括指标类过滤，时间类过滤，和统计型过滤。

指标类过滤：

指标类过滤通常是采取结合各类技术指标，在原有进场信号的基础上，叠加1个技术指标来进1步减少进场信号。

时间类过滤：

时间类过滤通常指由于在特定时间段开仓胜率较低，因此该段时间不开仓。

统计型过滤：

统计型过滤通常是根据历史统计，交易时只有在统计胜率较高的区间才交易。

3、常见的出场模式

趋势跟随类策略通常采取跟踪止盈型出场，而其他类型策略通常也会采取主动型出场比如固定时间出场或反向信号出场。

跟踪止盈型出场

跟踪止盈型出场主要是通过进场盈利以后，当价格朝着不利的方向移动时，利润回吐到1定百分比时出场。还有1种吊灯出场跟跟踪止盈出场类似，只不过不管进场后是不是盈利，只要价格偏离进场后的z高点（z低点）1定幅度以后即出场。

主动型出场

主动型出场多用于震荡策略中，通常有在持仓到1定时间后即出场，利润到达1定后即出场，和出现反向信号时即出场。

4、策略失效评估

策略失效通常有两种，1种是策略思想过优化致使失效，另外一种是行情波动属性跟原来历史回测时完全不1样致使的失效。常见失效通常是由过优化致使的，过优化可以通过量品种和分段测试来避免。通常普适性好的策略也就是多品种通用的策略，思想失效的可能性较小，而只针对单1品种优化，而放到其他交易品种上时完全没法盈利的策略通常过优化几率偏高。因此通常评估策略失效与否可以通过以下几种方法：

多品种测试

多品种测试指在其他波动属性不相同的品种去横向测试该策略，如果完全没法盈利，通常该策略失效可能性偏大。